Aunque se trate de un escenario no oficialmente soportado (como caso general) por Microsoft, es posible crear bases de datos en unidades de red o en sistemas NAS. Microsoft recomienda siempre almacenamiento SAN o DAS para SQL Server y no tipo NAS.
Antes de hacer esto, debemos plantearnos si realmente estamos dispuestos a ello pues pueden haber muchos problemas (rendimiento, integridad, etc.) al utilizar una unidad de red (mapeada o no) en SQL Server ¿Está tu almacenamiento NAS certificado para SQL Server?En el caso que sí lo esté, es posible eliminar dicha comprobación con el trace flag 1807. Puedes encontrar más información aquí: http://support.microsoft.com/kb/304261
